关于正态分布运算后的统计变量,连加和连乘都服从什么分布?设随机变量X是正态分布那么1:X1+X2+X3+X4+...+Xn服从什么分布?2:X1*X2*X3*X4*...*Xn服从什么分布?3:(1+X1)*(1+X2)*(1+X3)*...*(1+Xn)服从什么
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/07/02 00:40:33
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关于正态分布运算后的统计变量,连加和连乘都服从什么分布?
设随机变量X是正态分布
那么
1:X1+X2+X3+X4+...+Xn服从什么分布?
2:X1*X2*X3*X4*...*Xn服从什么分布?
3:(1+X1)*(1+X2)*(1+X3)*...*(1+Xn)服从什么分布?
最主要的是第三个问题,用来解决 已知每日的收益率分布来计算每月的收益率分布.
要给出期望和方差的计算方法
请写出过程:已知某证券的单日收益波动标准差是2%,计算月(30天)收益波动标准差。
关于正态分布运算后的统计变量,连加和连乘都服从什么分布?设随机变量X是正态分布那么1:X1+X2+X3+X4+...+Xn服从什么分布?2:X1*X2*X3*X4*...*Xn服从什么分布?3:(1+X1)*(1+X2)*(1+X3)*...*(1+Xn)服从什么
1.累加之后不会改变
X1+X2+X3+X4+...+Xn服从 正态分布
期望 和方差服从累加(线性)的计算方法,
总期望= 期望之和 ,总方差= 方差之和
e^a.e^b=e^(a+b)
2.
log( X1*X2*X3*X4*...*Xn)=logX1+logX2+logX3+...+logXn
logXi 服从正态分布
如1.,Xi-->logXi,期望和方差服从累加的计算方法
X1*X2*X3*X4*...*Xn 服从对数正态 (log-normal)分布
lognormal distribution可以在谷歌 (google)或 wikipedia找到
3
log( (1+X1)*(1+X2)*(1+X3)*...*(1+Xn))
=log(1+X1)+log(1+X2)+.+log(1+Xn)
(1+X1)*(1+X2)*(1+X3)*...*(1+Xn)服从log-正态 (log-normal)分布,Xi 移动+1
如1.,Xi-->log(1+Xi),期望和方差服从累加的计算方法
已知某证券的单日收益波动标准差是2%,计算月(30天)收益波动标准差
期望=30*单日期望
方差=30*单日方差
正态分布的性质给你看看,2个运算后仍然是正态分布,累加之后当然也不会改变,(你可以理解为一项项的加上去) 正态分布定义你还是在看一下吧,理解不够啊...... 正态分布函数()有两个参数,第一个就是期望,第二个就是方差。 图中给出了2个正态分布函数的运算办法,只需要稍微扩展一下就可以变成N个的计算方法(因为都只是简单叠加而已,一般书籍都不会给出N项运算公式.....)
都是服从正态分布